Art. 03 · Quanto costa un rischio · 3 min di lettura
Perché la media è una base equa per decidere
“O succede o non succede” è l’obiezione più comune alla matematica del rischio. È un’obiezione legittima, e ha una risposta precisa.
Si lanci una moneta una volta. L’esito medio, mezza testa, non si verifica mai. Per un solo lancio, la media non descrive nulla che si vivrà davvero, e chi consiglia di pianificare su quella base sta dicendo una sciocchezza.
La si lanci cinquecento volte e qualcosa cambia. La quota di teste smette di oscillare e si assesta vicino alla metà, con un’affidabilità sufficiente per scommetterci. Nessun singolo lancio è cambiato. È cambiato quanti ce ne sono stati.
La Sua impresa non è un solo lancio. È qualche decina di rischi, attivi ogni mese, per tutto il tempo in cui opera. Moltiplicando immobili, veicoli, dipendenti e anni si entra ampiamente nella parte del grafico in cui la media è una base solida per pianificare.
Ma l’obiezione è corretta in un caso specifico, ed è quello importante. Quando un singolo evento può chiudere l’impresa, il lungo periodo non c’è. C’è un solo lancio che conta. Lì la media è decisamente fuorviante: un evento con una probabilità di 1 su 500 di costarLe tutto ha un costo del rischio modesto e un esito inaccettabile.
Questa distinzione fa gran parte del lavoro in questa serie. Molti rischi piccoli e indipendenti: la media è affidabile per decidere, e probabilmente conviene sostenerli in proprio. Un rischio raro e rovinoso: la media non dice quasi nulla, ed è esattamente a questo che serve l’assicurazione.
Come applicarlo
- Dividere i rischi in due gruppi. “Fastidioso se succede” e “finita se succede”. Meritano ragionamenti completamente diversi.
- Usare le medie sul primo gruppo. Le perdite frequenti e sostenibili si compensano in media. È lì che il costo del rischio è una guida affidabile.
- Ignorare le medie sul secondo. Per un rischio che può chiudere l’impresa la domanda giusta non è “quanto costa in media”, ma “potremmo sopravvivere, e a quale prezzo possiamo cederlo a qualcun altro?”.